결론

윈도우 PC의 Bloomberg Desktop API를 주간 데이터 생산기와 실시간 보유물건 감시기 두 갈래로 나눈다.

주간 생산기는 //blp/refdata를 중심으로 포트폴리오 종목, 현재값, 3년 일별 시계열을 받아 현재 레벨·52주 범위 위치·1년/3년 시그마·동종 대비 상대가치를 계산한다.
실시간 감시기는 //blp/mktdata를 별도 프로세스로 두고, 실제 반환되는 가격·호가 필드만 구독해 보유물건 움직임을 알린다.
포트폴리오 자동 인입의 공식 경로는 //blp/refdata의 PortfolioDataRequest다. 다만 공개 근거는 2014년 Bloomberg 공식 가이드이므로 현재 해리 계정에서 실제 응답이 오는지는 회사 단말에서 1회 검증해야 한다.
USIG_스프레드_20260731.xlsx는 46개 지수·종목의 값은 정상적으로 담겼지만, 어떤 Bloomberg 필드를 호출했는지와 실제 관측일이 남아 있지 않다. 다음 버전부터 service/request/field/security/value_date를 모든 행에 보존한다.

현재 확인된 열린 서비스만으로 추천 후보 탐색과 근거 숫자 생산은 가능하다. 다만 “왜 움직였는지”라는 원인 설명은 이 서비스 목록만으로 확정할 수 없다. 기존 외사 리서치·Bloomberg 뉴스 파이프라인을 붙여 사람이 확인해야 한다.

1. 실제 파일 확인

USIG_스프레드_20260731.xlsx를 직접 읽어 확인한 내용:

시트 1개, 58행 × 11열, 수식 없는 값 파일
실데이터 46개: 전체지수 3, 등급 4, 만기 6, 섹터 8, 개별채권 25
KB국민은행·농협은행은 비활성 자리로 남아 있어 실데이터 25개에 포함되지 않음
현재 OAS, 1주 전, 1개월 전, 52주 최저·최고, 52주 범위 위치, 3년 위치까지 존재
Bloomberg 필드명, 가격 기준(bid/mid), 요청 종류, 실제 값 날짜는 파일에 없음

예를 들어 기술 섹터의 52주 범위 위치는 93.7%, 통신은 98.1%로 상단에 가깝고, 에너지는 17.3%, 헬스케어는 12.3%로 하단에 가깝다. 여기서 상단은 OAS가 넓다는 뜻이므로 자기 역사만 보면 싸 보이지만, 신용 이벤트 때문에 넓어진 것일 수 있어 자동 추천으로 바로 승격하면 안 된다.

지금의 52주 백분위는 일별 관측치의 순위를 센 통계적 백분위가 아니라 다음 식의 최저·최고 범위 위치다.

52주 범위 위치 = (현재 OAS - 52주 최저) / (52주 최고 - 52주 최저) × 100

이후 파일에서는 명칭을 52주 범위위치로 바꾸고, 실제 일별 관측치 순위인 경험적 백분위를 별도 칸으로 둔다.

2. 열린 서비스의 업무 적용

서비스	실제 역할	네 가지 업무에 닿는 사용법	우선순위·한계
`//blp/refdata`	현재·참조값, 역사 시계열, 포트폴리오, 장중 틱·바 요청	추천 후보의 OAS·수익률·등급·만기·콜 구조, 1년/3년 시그마, 보유물건 주간 가격 근거	핵심. 주간 생산기의 본체
`//blp/apiflds`	Bloomberg 필드 사전 검색·설명	사용 필드 정의와 적용 가능 여부를 저장해 “어떤 숫자냐”에 답함	필수 통제. 필드 추측 방지
`//blp/instruments`	종목·커브·국채 검색	포트폴리오에서 받은 식별자를 정규화하고 만기 국채·커브 후보를 찾음	필수 보조. 가격을 주는 서비스는 아님
`//blp/mktdata`	실시간·지연 시세 구독	보유물건 bid/ask/price/OAS가 실제 구독될 경우 급변 감시, 고객 문의 전 가격 변화 확인	별도 실시간 프로세스. 필드별 지원·권한 확인 필요
`//blp/mktbar`	거래 체결 기준 실시간 장중 바	활발한 국채·ETF·지수의 장중 고저·종가 흐름으로 고객 질문 준비	회사채는 거래가 드물 수 있고 공식 가이드상 trade 기반이라 핵심 OAS 감시에는 부적합
`//blp/tasvc`	과거·장중·실시간 기술분석 study	추세·변동성 보조 신호	주간 OAS 통계는 `HistoricalDataRequest`로 직접 계산하는 편이 정의가 투명함. study 이름·파라미터는 단말 스키마 확인 필요
`//blp/srcref`	EID별 tick size·브로커/조건코드·거래상태 참조	실시간 데이터의 호가 단위와 상태코드를 해석할 때 사용	추천 신호가 아니라 데이터 해석 보조
`//blp/pagedata`	GPGX 페이지의 지정 행 구독	실제로 쓰는 딜러 가격 페이지가 GPGX로 제공될 때만 보유물건 가격 보조	일반 Bloomberg 화면이나 뉴스 전체를 읽는 기능이 아님. 페이지 번호가 없으면 사용하지 않음
`//blp/exrsvc`	공개 Bloomberg 자료에서 용도 확인 못 함	지금은 사용하지 않음	회사 단말에서 서비스 operation과 schema를 덤프한 뒤 판단

emsx와 dlps는 열린 서비스가 아니므로 주문 라우팅과 데이터 라이선스 배포는 설계 범위에서 제외한다. 결과물은 해리 내부 판단용으로만 쓴다.

네 가지 목적별 산출물

고객에게 제안할 종목 찾기

자기 역사: 현재 OAS, 52주 범위 위치, 1년·3년 z-score
시장 대비: 같은 종목의 OAS에서 섹터·등급·만기 기준지수 OAS를 각각 뺀 상대 스프레드
움직임: 주간·월간 변화와 전 종목 중 이동폭 순위
판정: 싸다가 아니라 검토 후보로 표시. 신용 이벤트·등급·유동성을 확인한 뒤 사람이 승격

제안 근거 숫자

한 문장에 다음 다섯 숫자가 같이 나오게 한다.

현재 OAS 204bp, 전주 대비 29bp 축소, 1년 평균 대비 +1.3σ, 52주 범위 상단 94%, 동일 섹터 대비 +Xbp.

X는 동일한 가격 기준과 공통 관측일이 확보된 경우에만 계산한다.

고객 질문 미리 준비

“이번 주 얼마나 움직였나” → 주간·월간 변화
“역사적으로 싼가” → 1년/3년 z-score와 경험적 백분위
“시장 전체가 넓어진 건가, 이 종목만 그런가” → 섹터·등급·만기 대비 상대 스프레드
“왜 움직였나” → API는 이상 종목만 표시. 원인은 외사 리서치·뉴스·등급 이벤트로 확인
“어디부터 위험 신호인가” → 1σ/2σ 밴드와 최근 고점, 이벤트 일정

보유물건 가격 근거

주간: 기준일 OAS·수익률·가격과 자기 역사, 상대 스프레드
장중: mktdata에서 실제 반환되는 bid/ask/price 필드와 업데이트 시각
거래 활발한 벤치마크: mktbar 장중 흐름
표시 원칙: 화면에 필드명·가격 소스·관측시각을 항상 붙이고, 오래된 값은 가격 근거로 쓰지 않음

3. 포트폴리오 종목 자동 인입

공식 문서로 확인된 경로

서비스: //blp/refdata
요청: PortfolioDataRequest
포트폴리오 식별자: Bloomberg PRTU <GO> 화면 우측 상단의 Portfolio ID, 예시 형식 UXXXXXXX-X Client
요청 가능 필드: PORTFOLIO_MEMBER, PORTFOLIO_MPOSITION, PORTFOLIO_MWEIGHT, PORTFOLIO_DATA
과거 포트폴리오: override REFERENCE_DATE=yyyymmdd
대형 응답은 PARTIAL_RESPONSE 뒤 최종 RESPONSE로 올 수 있으므로 모두 합쳐야 함

session.openService("//blp/refdata")
svc = session.getService("//blp/refdata")
req = svc.createRequest("PortfolioDataRequest")
req.getElement("securities").appendValue(PORTFOLIO_ID)
for field in (
    "PORTFOLIO_MEMBER",
    "PORTFOLIO_MPOSITION",
    "PORTFOLIO_MWEIGHT",
    "PORTFOLIO_DATA",
):
    req.getElement("fields").appendValue(field)

아직 확인되지 않은 부분

공개 근거는 2014년 공식 개발자 가이드다. 따라서 다음을 회사 PC에서 확인하기 전에는 “포트폴리오 자동 인입 성공”으로 쓰지 않는다.

해리가 말한 워크시트가 PRTU/PORT 포트폴리오인지 확인. 단순 Launchpad 목록이면 이 요청 대상이 아닐 수 있음
현재 Desktop API의 //blp/refdata에 PortfolioDataRequest operation이 실제 존재하는지 확인
네 필드별 응답 구조와 채권 식별자 형식 확인
현재일과 REFERENCE_DATE 1회씩 요청해 종목 수·포지션·비중을 화면과 대조
권한 오류와 빈 포트폴리오를 구분

현재 Python BLPAPI는 서비스의 operation과 각 operation의 request schema를 읽을 수 있다. 첫 실행에서 service.operations() 또는 numOperations()/getOperation()과 requestDefinition()을 저장하면 오래된 문서에 의존하지 않고 회사 단말의 실제 스키마를 확인할 수 있다.

성공하면 손입력 목록은 삭제하지 않고 비상용으로 남긴다. 우선순위는 PortfolioDataRequest → 전주 성공 목록 → 수동 목록이며, 뒤 경로를 썼으면 결과 상단에 대체 사실을 표시한다.

4. 통계 판단 설계

필수 데이터

각 지수와 채권에 동일한 OAS 정의로 HistoricalDataRequest를 보내 3년 일별 시계열을 받는다.

service: //blp/refdata
request: HistoricalDataRequest
securities: Bloomberg 식별자 배열
fields: 회사 PC에서 검증된 OAS 필드 1개
startDate: 기준일 3년 전
endDate: 기준일
periodicitySelection: DAILY

현재 값 파일에는 실제 사용한 OAS field가 없으므로 OAS_SPREAD_MID나 OAS_SPREAD_BID 중 무엇이 맞다고 여기서 확정하지 않는다. 다음 실행에서 apiflds 설명, History 지원 여부, 실제 응답, 단말 YAS 화면을 대조한 뒤 하나를 고정한다. 지수와 개별채권의 필드가 다르면 정의·가격 기준을 메타데이터에 따로 기록한다.

항목별 계산

구분	계산	의미
현재 레벨	기준일 실제 OAS	고객에게 제시할 기준값
52주 범위 위치	`(현재-최저)/(최고-최저)`	0%는 타이트, 100%는 와이드
경험적 백분위	과거 일별값 중 현재 이하 비율	최저·최고 한 번의 이상치 영향을 줄임
1년·3년 평균	유효 관측치 평균	정상 레벨 기준
1년·3년 표준편차	표본 표준편차, `ddof=1`	변동성 단위
z-score	`(현재-평균)/표준편차`	양수는 평균보다 와이드, 음수는 타이트
1σ·2σ 범위	`평균 ± 1σ/2σ`	평범·주의·이례 구간
상대 스프레드	`종목 OAS-비교지수 OAS`	시장 전체 움직임과 종목 고유 움직임 분리
상대 z-score	상대 스프레드의 1년·3년 z	동종 대비 싼지 판단

해석 규칙

|z| ≤ 1: 통상 범위
1 < |z| ≤ 2: 눈여겨볼 수준
|z| > 2: 이례적. 추천이 아니라 원인 검증 우선
z > 0: 과거 평균보다 와이드, 상대적으로 싼 방향
z < 0: 과거 평균보다 타이트, 상대적으로 비싼 방향
1년과 3년 z 부호가 다르면 기간 판단 엇갈림
범위 위치와 경험적 백분위가 20%p 이상 다르면 분포 왜곡/이상치 확인

위 경계는 Bloomberg 기준이 아니라 데스크 운영 규칙이다. 데이터가 쌓이면 실제 판매·가격결과와 대조해 조정한다.

데이터 품질 규칙

1년 유효 관측치 180개 미만, 3년 500개 미만이면 해당 시그마를 표본 부족으로 표시
결측치를 앞 값으로 채우지 않음
표준편차가 0이면 z-score 계산하지 않음
종목과 비교지수의 상대값은 같은 날짜가 있는 날만 사용
요청 종료일과 실제 마지막 값 날짜를 함께 저장. 기준일보다 오래되면 stale
서로 다른 OAS 정의, bid/mid, 통화, 가격 소스를 한 시계열로 이어붙이지 않음
신규채권은 자기 1년/3년 이력이 없으므로 섹터·등급·만기 비교만 제공하고 자기 역사 없음 표시

5. 윈도우 주간 스크립트 사양

실행 순서

접속 점검: Desktop API 세션 시작, 열린 서비스 목록과 오류 저장
스키마 기록: refdata, apiflds, instruments, exrsvc의 operation·request schema 저장
기준일 확정: 전주 금요일까지 대표 IG 지수에서 실제 마지막 관측일을 찾음. 미국 휴일이면 직전 반환일 사용
포트폴리오 읽기: PortfolioDataRequest; 현재와 기준일 종목 수를 PRTU 화면과 대조
식별자 정규화: instruments로 Bloomberg 식별자, ISIN/CUSIP, 통화, 만기 확인
필드 검증: apiflds의 FieldInfoRequest로 사용 필드 설명과 유형 저장
현재값 조회: ReferenceDataRequest로 OAS·수익률·가격·등급·만기 등 실제 검증된 필드 조회
역사 조회: HistoricalDataRequest로 기준일 포함 3년 일별 OAS 수집
통계 계산: 범위 위치, 경험적 백분위, 1년/3년 평균·표준편차·z-score, 상대 스프레드
품질검사: 누락·권한·필드 부적용·오래된 값·중복·단위 오류를 행별로 기록
산출물 생성: Excel, 원시 데이터, 맥 전달용 값을 같은 기준일로 출력

파일에 반드시 담을 열

as_of_target, value_date, portfolio_id, category,
security_id, bbg_security, isin, cusip, issuer, currency,
rating, maturity, sector, duration,
oas_field, oas_price_source, oas_current, oas_w1, oas_m1,
range_52w_low, range_52w_high, range_position_52w,
percentile_1y, mean_1y, std_1y, z_1y, n_1y,
percentile_3y, mean_3y, std_3y, z_3y, n_3y,
sector_spread, rating_spread, maturity_spread,
relative_z_1y, relative_z_3y,
service, request_type, status, error_text, collected_at

출력물

USIG_스프레드_YYYYMMDD.xlsx: 해리가 보는 주간 파일
요약: 제안 검토·경고·리치 후보
포트폴리오: PRTU 원목록과 포지션·비중
지수: 전체·등급·만기·섹터
종목: 25개 이상 자동 확장
통계: 1년/3년 평균·시그마·표본수
오류: 미수집 이유
메타데이터: 서비스·요청·필드·실제 관측일
raw/YYYYMMDD/*.json: 원응답과 request metadata
history/oas_history.parquet: 일별 시계열 누적
EXPORT_VALUES_YYYYMMDD.csv: 맥 파이프라인 전달용 값
weekly_signal_YYYYMMDD.json: 기존 US IG 발표자료와 리서치 파이프라인 입력

중복·갱신 규칙

원시 시계열 키: security_id + oas_field + value_date
같은 키·같은 값은 건너뜀
같은 키에 값이 바뀌면 기존 값을 지우지 않고 revision과 수집시각을 추가
포트폴리오 변경은 added/removed/size_changed로 기록
자동 목록 실패 시 수동 목록을 쓸 수 있으나 결과 첫 줄에 포트폴리오 API 실패로 전주/수동 목록 사용 표시
일부 종목 실패 때문에 전체 파일을 버리지 않되, 실패 행을 정상값처럼 숨기지 않음

실시간 감시기는 분리

주간 스크립트에 장시간 mktdata 구독을 섞지 않는다. 별도 inventory_monitor.py가 회사 PC 로그인 중에만 작동하도록 한다.

대상: PRTU에서 보유/세일즈 태그가 있는 종목
알림: bid/ask/price/OAS 중 회사 PC에서 실제 스트리밍이 확인된 필드만 사용
조건: 주간 통계 밴드 이탈, 당일 급변, 값 stale
메시지: 종목, 현재값, 변화폭, 관측시각, 필드명
주문 전송 기능 없음

6. 회사 단말 1회 검증 목록

PortfolioDataRequest operation 존재 및 한 포트폴리오 응답
PORTFOLIO_MEMBER, PORTFOLIO_MPOSITION, PORTFOLIO_MWEIGHT, PORTFOLIO_DATA 반환 구조와 화면 종목 수 일치
실제 OAS field mnemonic, bid/mid 기준, History 지원 여부
지수와 채권 각각 1개에 3년 HistoricalDataRequest 성공
PRTU 종목 추가·삭제 후 API 목록 변화
mktdata에서 회사채 bid/ask/price/OAS 중 실제 갱신되는 필드
exrsvc operation/schema 덤프. 용도 확인 전 업무 연결 금지
기준일이 미국 휴일일 때 직전 실제 관측일 선택
Excel의 현재값과 API 원응답 5개 표본 일치

근거 자료

Bloomberg Open API Core Developer Guide: 서비스별 역할, HistoricalDataRequest, mktdata, mktbar, apiflds, instruments, pagedata, tasvc — https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/2017/03/BLPAPI-Core-Developer-Guide.pdf
Bloomberg API Developer's Guide 2.54: PortfolioDataRequest, Portfolio ID, 네 포트폴리오 필드, REFERENCE_DATE — https://data.bloomberglp.com/professional/sites/4/blpapi-developers-guide-2.54.pdf
Bloomberg BLPAPI Python 3.24.2 Service: 서비스의 operation·schema 조회 — https://bloomberg.github.io/blpapi-docs/python/3.24.2/_autosummary/blpapi.Service.html
Bloomberg BLPAPI Python 3.24.2 Operation: requestDefinition() — https://bloomberg.github.io/blpapi-docs/python/3.24.2/_autosummary/blpapi.Operation.html
Bloomberg API Library: Desktop/API 라이브러리 공식 안내 — https://professional.bloomberg.com/support/api-library/

Bloomberg BLPAPI 해외채권 세일즈 활용 방법론

결론