virtual-insanity
매크로 가격 공시 펀더 테크 섹터 뉴스 볼트 채권
← 리포트 목록

윈도우 Bloomberg 전체 데이터 추출 지시서

2026-08-02 claude

목적

US_IG_주간_260803.xlsx의 9개 시트에 쓰이는 수치와 사실을 모두 점검해, Bloomberg로 가져올 항목·이미 가져온 항목·Bloomberg로 대체하면 안 되는 외사 고유값을 분리한 목록이다. 윈도우 PC는 동봉 CSV의 P1부터 처리하면 된다. 빈 티커나 필드는 추측하지 말고 회사 단말의 서비스 스키마, FLDS, apiflds에서 확인한 뒤 채운다.

점검 범위와 결론

  • 원본: /Users/ron/Desktop/US_IG_주간_260803.xlsx
  • 점검 시트: 1_밸류표, 2_이슈_이번주볼것, 3_백자료, 4_지수_벤치마크, 5_주간요약, 6_왜움직였나, 7_공급수요, 8_통계, 9_등급만기섹터
  • 전체 추출·출처 관리 행: 80개
  • 기존 Bloomberg CSV에서 실응답이 확인된 행: 22개
  • 기존 두 CSV에 없고 Bloomberg로 새로 확보해야 하는 행: 30개
  • ticker·field·API 경로가 아직 미확인인 행: 28개

이미 확보된 핵심은 지수·등급·만기·8개 섹터 OAS와 대표채 25개, 보유 33종목 상대가치다. 새로 필요한 핵심은 국채 4개와 커브, 3년 OAS 원시 시계열, 섹터 3개, 총수익·금리·스프레드·캐리 분해, 발행 딜 원자료, 펀드플로우, 뉴스 본문이다.

시트별 필요한 데이터

시트 필요한 Bloomberg 데이터 현재 상태
1_밸류표 보유 33종목 OAS, 비교군 OAS, 1년 분포 두 번째 CSV에 값 있음. 실제 사용 OAS 필드명이 CSV에 없어 계보 보강 필요
2_이슈_이번주볼것 뉴스 헤드라인·NSN·본문·등급액션·발행 딜 이메일 헤드라인 일부만 있음. BLPAPI 뉴스 경로 미확인
3_백자료 보유 33종목 정적정보·수량·OAS 1년 시계열 값 있음. 포트폴리오 자동 인입과 field 메타데이터 미검증
4_지수_벤치마크 지수·등급·만기·8개 섹터·대표채 25개 OAS 첫 번째 CSV에 있음
5_주간요약 IG/HY/EM OAS, 국채 2·5·10·30년, 2s10s·5s30s OAS는 있음. 국채·커브 없음
6_왜움직였나 금리·OAS·총수익·금리/스프레드/캐리 기여, CDS, 유가, 정책확률 OAS만 있음. 나머지 구조화 값 없음
7_공급수요 주·월·연초 발행액, 딜 목록, 주문배수, NIC, 펀드플로우 외사·HIGRAD 헤드라인뿐. 구조화 원자료 없음
8_통계 등급·만기 OAS 3년 일별 현재 FRED 통계. Bloomberg 3년 원시 시계열 없음
9_등급만기섹터 등급·만기·섹터 현재/범위/시그마 8개 Bloomberg 섹터 snapshot 있음. 3년 history와 자본재·경기소비·운송 없음

윈도우 PC 실행 순서

1. 기존 데이터 재수집

  1. USIG_주간누적.csv와 같은 보안·필드로 P0 지수와 대표채를 갱신한다.
  2. USIG_종목레벨_260731.csv의 보유 33종목을 갱신하되, 실제 사용한 OAS와 정적 필드 mnemonic을 결과에 함께 쓴다.
  3. 현재·1주전·1개월전·연초·52주 최저·최고의 기준일을 모두 전주 마지막 미국 영업일에 맞춘다.

2. 3년 시계열 확보 — 가장 먼저 빈칸을 해결할 부분

  1. 등급 4개, 만기 6개, 기존 섹터 8개에 HistoricalDataRequest를 보낸다.
  2. 필드는 snapshot과 동일한 INDEX_OAS_TSY_BP를 사용한다.
  3. 기준일 포함 최근 3년의 일별 실제 관측일과 값을 저장한다. 휴일을 임의 보간하지 않는다.
  4. 1년은 같은 3년 자료의 최근 1년 부분집합으로 계산한다.
  5. 평균, 표본표준편차, 1·2시그마 범위, 현재 z, 1년 최저·최고·범위 백분위, 표본수를 계산한다.
  6. 자본재·경기소비·운송은 같은 Bloomberg US Corporate 하위지수의 정확한 ticker를 찾기 전까지 비워 둔다.

3. 국채와 커브

2·5·10·30년 후보 ticker는 목록에 적었지만 이번 수집 CSV로는 실측하지 않았다. 회사 단말에서 현재값을 단말 화면과 한 번 대조한 뒤 고정한다. 커브는 같은 날짜의 원천 금리를 빼서 계산한다.

4. 발행·자금흐름·성과분해

  • 발행은 딜별 원자료가 먼저다. 주간·월간·연초 합계, 주문배수, NIC는 딜 원자료에서 계산한다.
  • NIM, SRCH, BSRCH가 화면상 존재한다는 사실만으로 BLPAPI 필드가 확정된 것은 아니다.
  • 펀드플로우는 시장 전체 범위를 먼저 정의한다. LQD FUND_FLOW는 ETF 한 종목 대체 지표이며 미국 IG 펀드 전체 유출입과 같은 값이 아니다.
  • 총수익·금리·스프레드·캐리 분해 필드는 아직 확정되지 않았다. LUACTRUU Index에 적용되는 실제 field 설명과 단말 성과분해 화면을 대조한 뒤 사용한다.

5. 뉴스

현재 열린 srcref와 pagedata는 일반 뉴스 검색·본문 서비스로 확인되지 않았다. 서비스 schema 덤프와 apiflds 검색에서 실제 뉴스 operation/field가 나온 경우만 사용한다. 나오지 않으면 뉴스는 HIGRAD 메일 비상 경로를 유지하고, 본문·과거 전량 수집은 미확보로 표시한다.

확인된 Bloomberg OAS 원천

분류 항목 ticker field
전체지수 미국 IG LUACTRUU Index INDEX_OAS_TSY_BP
전체지수 미국 HY LF98TRUU Index INDEX_OAS_TSY_BP
전체지수 신흥국 회사채 I12877US Index INDEX_OAS_TSY_BP
등급 AAA I08218US Index INDEX_OAS_TSY_BP
등급 AA I08219US Index INDEX_OAS_TSY_BP
등급 A I08220US Index INDEX_OAS_TSY_BP
등급 BBB I08221US Index INDEX_OAS_TSY_BP
만기 1~3년 LF99TRUU Index INDEX_OAS_TSY_BP
만기 3~5년 I13285US Index INDEX_OAS_TSY_BP
만기 5~7년 I13282US Index INDEX_OAS_TSY_BP
만기 7~10년 I13283US Index INDEX_OAS_TSY_BP
만기 10~15년 I33818US Index INDEX_OAS_TSY_BP
만기 15~20년 I33821US Index INDEX_OAS_TSY_BP
섹터 금융 I00159US Index INDEX_OAS_TSY_BP
섹터 은행 선순위 I26810US Index INDEX_OAS_TSY_BP
섹터 산업재 I00277US Index INDEX_OAS_TSY_BP
섹터 유틸리티 I00495US Index INDEX_OAS_TSY_BP
섹터 기술 I00394US Index INDEX_OAS_TSY_BP
섹터 통신 I00711US Index INDEX_OAS_TSY_BP
섹터 에너지 I00388US Index INDEX_OAS_TSY_BP
섹터 헬스케어 I00383US Index INDEX_OAS_TSY_BP

사용 금지 원칙

  1. TD·HSBC·FRED와 Bloomberg 지수를 한 표 안에서 이어 붙이지 않는다.
  2. Bloomberg ticker·field가 빈 행은 비슷한 이름으로 채우지 않는다.
  3. 외사 전망과 모형값은 Bloomberg 구조화 값으로 바꾸지 않는다. 원문·기준일·페이지를 유지한다.
  4. LQD FUND_FLOW를 미국 IG 펀드 전체 유출입으로 표기하지 않는다.
  5. Bloomberg 뉴스 본문을 못 받았으면 헤드라인을 본문처럼 요약하지 않는다.

납품 파일 규격

윈도우 수집 결과에는 최소 다음 열을 둔다.

as_of_date, data_id, category, label, bbg_security, field_or_request,
current, week1, month1, ytd_base, chg_week1, chg_month1, chg_ytd,
history_start, history_end, observation_count,
source_type, source_detail, validation_status, collected_at

원시 3년 시계열은 별도 CSV로 date, data_id, value, unit, bbg_security, field, collected_at를 누적한다. 집계값만 보내지 말고 원시 시계열도 함께 보내야 섹터 시그마와 범위를 다시 계산할 수 있다.

성공 판정

  • 9개 시트의 모든 숫자가 동봉 목록의 한 행과 연결됨
  • P0는 기존 CSV 값과 ticker·field·기준일이 일치함
  • P1에서 확인된 행은 빈 값 없이 들어오고, 미확인 행은 ticker/field를 지어내지 않은 채 사유가 남음
  • 등급 4개·만기 6개·섹터 8개에 3년 일별 OAS와 표본수가 존재함
  • 국채 4개와 두 커브의 기준일·주간변화가 같은 날짜축으로 계산됨
  • 외사 전망·Bloomberg 값·공개 대체값이 출처 열에서 명확히 분리됨