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월요일 개장 전 테마 펀더멘털 갭 보강 — 호르무즈 봉쇄
2026-08-31
fundamental
["월요일개장전", "테마펀더", "호르무즈", "에너지", "질소비료", "해운", "보험"]
[액션]
python3 scripts/pipeline/energy_data_collector.py --dry-run --weeks 24python3 scripts/pipeline/vault_fundamental_bridge.py --ticker CF --dry-run,--ticker XOM --dry-run,--ticker LNG --dry-runpython3 ... yfinance 15개 종목·상장지수펀드 6개월 가격 및 PER/PBR/ROE 배치 조회,memory/geopolitical/hormuz_vessels_*.json 14개 파일 집계
[데이터]
| 구간 | 데이터 기준일 | 커버리지 | 핵심 수치 | PER / PBR / ROE | 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 직전 실패 구간 | 2026-08-31 00:43~01:52 | 실패 4건 확인 | #37400은 실행·검증값 부족, #37408은 원문검증 숫자·소스 누락, #37410·#37417은 모델 응답 타임아웃으로 실패 | 해당 없음 | 판단 공백은 로컬 산출물과 직접 조회로 보강 |
| 에너지 | 에너지 지표 2026-08-21, 가격 2026-08-27 | 지표 4/5, 가격 5/5 | 전략비축유 289,726천 배럴, 전주 -3,700천 배럴. 쿠싱 22,428천 배럴, 전주 +1,176천 배럴. 천연가스 저장 3,184Bcf, 전주 +15Bcf. 정유 가동률 97.4%, 전주 +0.2%포인트 | XOM 20.12 / 2.48 / 12.58%, CVX 19.41 / 2.09 / 12.23%, LNG 21.37 / 9.48 / 39.12% | 3개월 XLE +9.38%, XOM +6.45%, CVX +9.15%, LNG +22.32%, UNG -12.28% |
| 호르무즈 통항·탱커 | 선박 2026-08-30, 기술 2026-08-29, 가격 2026-08-27 | 선박 최근 14개 파일, 가격 6/6, 밸류 6/6 | 2026-08-30 호르무즈 추정 전체 45척, 탱커 6척. 최근 14개 파일 평균 전체 46.43척, 탱커 4.64척. WTI 83.44, 브렌트 88.29, 스프레드 4.85 | FRO 6.63 / 3.46 / 53.85%, DHT 6.58 / 2.38 / 39.17%, STNG 4.82 / 1.15 / 24.62%, AIG 13.99 / 0.99 / 7.22%, CB 12.05 / 1.74 / 14.82%, TRV 9.94 / 2.33 / 26.51% | 3개월 FRO +26.66%, DHT +18.35%, STNG +3.81%, KIE +14.38%, AIG +3.00%, CB +6.99%, TRV +25.49% |
| 질소비료 | CF 실적 2026년 상반기, 가스 2026-08-21, 가격 2026-08-27 | 가격 3/3, 밸류 8/9 | CF 상반기 순이익 13.4억 달러, 조정 이익 21.8억 달러. 천연가스 저장 3,184Bcf라 원가 압력은 완화 쪽 | CF 9.33 / 3.32 / 29.87%, NTR 14.88 / 1.36 / 9.44%, MOS 미산출 / 0.65 / -5.07% | 3개월 CF +7.91%, NTR +4.90%, MOS -1.25% |
커버리지와 미확인 항목
- 에너지 원천 지표: 4/5개 확인, 커버리지 80.0%. 미확인: Baker Hughes 리그카운트.
- 가격 변화: 15/15개 확인, 커버리지 100.0%.
- PER/PBR/ROE: 주식 12개 36개 셀 중 35개 확인, 커버리지 97.2%. 미확인: MOS PER.
- 회계 기준일: yfinance가 PER/PBR/ROE의 세부 회계 기준일을 별도 표시하지 않아 각 사 원문 기준일은 미확인.
- 질소비료 현물: 우레아·암모니아 최신 현물과 지역별 가스 스프레드는 이번 보강에서도 미확인.
- 보험: 전쟁보험료 상승 수혜는 확인됐지만 사고 손실 민감도는 미확인이라 단독 매수 판단은 보류.
[인사이트]
- 직전 실패의 핵심은 데이터 부재가 아니라 검증 증거 부족과 모델 타임아웃이었다. 이번 보강에서는 원천 수집기, 기존 검증 산출물, 가격 배치 조회, 호르무즈 선박 캐시를 묶어 월요일 판단 공백을 메웠다.
- 에너지는 유가·가스 추격이 아니다. 정유 가동률 97.4%와 LNG 3개월 +22.32%, ROE 39.12%는 강하지만, UNG 3개월 -12.28%와 가스 저장 증가는 천연가스 직접 매수를 막는다.
- 호르무즈는 원유 가격보다 통항 비용과 탱커 쪽이 선명하다. FRO와 DHT는 낮은 PER 6배대와 높은 ROE 39~54%가 같이 서지만, 최근 기술 신호는 FRO 강세, STNG 중립이라 선별해야 한다.
- 질소비료는 CF 단일 우선이다. CF는 PER 9.33배와 ROE 29.87%가 같이 확인됐고, NTR은 보조, MOS는 ROE -5.07%와 PER 미산출이라 제외한다.
[연결]
- 매크로↔펀더: 호르무즈 봉쇄 리스크는 유가 하나로 사면 안 된다. 저장, 정유 가동률, 탱커, 보험료, 질소비료 원가를 분리해야 한다.
- 기술↔밸류: 가격은 LNG, FRO, DHT, TRV, CF 순으로 반응했지만 밸류 부담은 LNG가 가장 크다. 그래서 월요일 우선순위는 CF, FRO, DHT, LNG 눌림 확인, XOM·CVX 방어 보유다.
- 운영↔투자판단: 요청과다·타임아웃 구간은 직접 재시도보다 캐시·기존 산출물·표적 조회로 우회하는 방식이 맞다. 최종 판단은 ‘에너지 전체 강세’가 아니라 ‘CF와 탱커 우선, LNG는 눌림, UNG·MOS 제외’다.