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미국 IG·HY OAS 최근 1주 변화 (ICE BofA, 파일 기반)
2026-09-24
pipeline
[크레딧, US-IG, US-HY, OAS, 주간크레딧리포트, macro-timeseries]
미국 IG·HY OAS 최근 1주 변화
원자료: ~/.hermes/workspace/memory/macro-timeseries/BAMLC0A0CM.json(IG), BAMLH0A0HYM2.json(HY) — 둘 다 last_updated 2026-09-24, 파일 수정 09-24 07:10, 수집기 scripts/pipeline/market_indicator_tracker.py(882~883행 IG_SPREAD/HY_SPREAD). 최신 관측일은 09-22(FRED 발표 시차로 09-23 값 미반영).
1. 수치 (5영업일 전 대비)
| 시리즈 | 최신(09-22) | 5영업일 전(09-15) | 1주 변화 | 2/16 이후 범위 내 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 IG OAS (BAMLC0A0CM) | 77bp | 80bp | -3bp | 19.0% (범위 73~94bp) |
| 미국 HY OAS (BAMLH0A0HYM2) | 268bp | 276bp | -8bp | 9.3% (범위 260~346bp) |
| HY−IG 차이 | 191bp | 196bp | -5bp | — |
참고(주간 리포트 기준 주 9/11→9/18): IG 80→77bp(-3bp), HY 265→268bp(+3bp).
2. 방향 판단 (한 줄)
IG(-3bp)·HY(-8bp) 같은 방향 축소, HY가 더 많이 좁혀져 HY−IG 차이 196→191bp(-5bp) 축소 — 저등급까지 위험선호가 번진 한 주. 다만 9/15 HY 276bp는 FOMC 전 일시 확대 고점이라 기준점 효과가 섞여 있음(9/11 265bp 대비로는 +3bp).
3. 09-21 회차 대조
- 09-21 회차 산출물(
200-projects/us-ig-weekly/runs/260921/산출/US_IG_주간_260921.xlsx, 3-1_상세설명 A4/A31): IG 74.8bp(주간 -3.05bp, 52주 위치 18.9%), HY 268.4bp. 단 회차기록.md 9행대로 블룸버그 API 미연결로 9/11 참고치를 쓴 것이며, 블룸버그 지수(ICE BofA와 다른 지수)라 수준 직접 비교는 불가 — 방향·위치만 대조. - 방향 일치: ICE BofA IG도 9/11→9/18 -3bp(80→77), 범위 내 위치 19.0% vs 회차 18.9%로 거의 같음.
- 주의: 09-21 회차 본문은 "HY +2.68bp도 함께 축소"라고 썼으나 ICE BofA HY는 같은 주 265→268bp(+3bp) 확대. 이번 회차에서 HY 방향 문구를 재확인할 것.
4. 일요일(09-27) 주간 크레딧 리포트용 한 줄
미국 IG 77bp(1주 -3bp, 연중 범위 하단 19%)로 2주 연속 축소 이어갔고, HY 268bp(-8bp)가 더 좁혀져 HY−IG 차이 191bp(-5bp) — 금리 급등 속에서도 크레딧은 저등급까지 위험선호 확산, 다만 IG는 범위 하단이라 추가 축소 여력은 제한적.
(최종 수치는 09-25 07:10 수집분(09-23~24 반영)으로 일요일 전 한 번 더 갱신 필요.)