미국 IG·HY·EM 스프레드 주간 변화 (2026-09-16 → 2026-09-23)

한 줄 판단 (주간 크레딧 리포트용)

미국 크레딧 스프레드는 한 주 동안 보합이다. IG 77bp(-1bp), HY 273bp(+3bp), EM 회사채 131bp(-3bp)로 세 시리즈 모두 ±5bp 안에서 움직였다. 다만 HY는 9/21 266bp 저점에서 9/23 273bp까지 이틀 만에 +7bp 되돌아, 주 후반 하이일드 쪽이 먼저 벌어진 점은 지켜볼 만하다.

계산표 (1.00% = 100bp, 최신 관측일 vs 5영업일 전)

시리즈	내용	2026-09-16	2026-09-23	주간 변화	판단
BAMLC0A0CM	ICE BofA 미국 IG OAS	0.78 (78bp)	0.77 (77bp)	-1bp	보합
BAMLH0A0HYM2	ICE BofA 미국 HY OAS	2.70 (270bp)	2.73 (273bp)	+3bp	보합
BAMLEMCBPIOAS	ICE BofA EM 회사채 OAS	1.34 (134bp)	1.31 (131bp)	-3bp	보합

5영업일 구간: 09-17, 09-18, 09-21, 09-22, 09-23 (파일상 관측 5개, 09-19~20은 주말).

주중 경로 (파일 원값)

IG: 0.78 → 0.78 → 0.77 → 0.77 → 0.77 → 0.77 (주중 범위 77~78bp)
HY: 2.70 → 2.70 → 2.68 → 2.66 → 2.68 → 2.73 (주중 범위 266~273bp, 저점 대비 +7bp)
EM: 1.34 → 1.37 → 1.34 → 1.35 → 1.35 → 1.31 (주중 범위 131~137bp, 고점 대비 -6bp)

정정 사항

이전 보고(#40188)의 IG -15bp, HY -10bp, EM -20bp는 파일 값과 맞지 않는다. 이 문서의 -1bp / +3bp / -3bp가 파일에서 직접 계산한 값이다.
정정 기록: [[260927_hermes_credit-spread-correction]] · 재발 방지 제안: [[260927_hermes_numeric-claim-gate-proposal]] (2026-09-27 #40188 전파점검 재제출 시 추가)

데이터 유의점

최신 관측일은 2026-09-23(수)이다. 파일 갱신일(last_updated)은 2026-09-25이지만 FRED 원자료가 09-23까지만 들어와 있어, 09-24~25(목·금) 움직임은 반영되지 않았다. 리포트에 "9/23 기준"으로 표기할 것.
이 3개 파일을 실제로 쓰는 수집기는 macro_series_collector.py(크론 등록)다. market_indicator_tracker.py는 IG/HY 시리즈를 지표 정의(882~883행)에서 참조만 한다.

출처

/Users/ron/.hermes/workspace/memory/macro-timeseries/BAMLC0A0CM.json
/Users/ron/.hermes/workspace/memory/macro-timeseries/BAMLH0A0HYM2.json
/Users/ron/.hermes/workspace/memory/macro-timeseries/BAMLEMCBPIOAS.json
조회: 2026-09-27 16:09 KST, FRED 새 호출 없음