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주간 크레딧 요약본 입력값 — 9/16→9/23 크레딧·금리 변화
2026-09-27
hermes
[크레딧, 주간크레딧, US-IG, US-HY, 미국채, 시장공통]
주간 크레딧 요약본 입력값 (2026-09-16 → 2026-09-23)
한 줄 판단: 금리 급등(5년 +13bp, 10년 +10bp)에도 IG 스프레드는 보합(-1bp, 0.78%→0.77%)이었고, HY만 소폭 확대(+3bp, 2.70%→2.73%)돼 크레딧은 금리 충격을 스프레드로 거의 흡수하지 않았다 — 확대는 HY에 국한된 미미한 수준.
1. 변화표 (FRED 캐시, 새 API 호출 없음)
| 지표 | 시리즈 | 9/16 | 9/23 | 변화(bp) | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 HY OAS | BAMLH0A0HYM2 | 2.70% | 2.73% | +3 | 소폭 확대 |
| 미국 IG OAS | BAMLC0A0CM | 0.78% | 0.77% | -1 | 보합 |
| 미국채 5년 | DGS5 | 4.86% | 4.99% | +13 | 급등 |
| 미국채 10년 | DGS10 | 5.01% | 5.11% | +10 | 급등 |
2. 주중 경로 (판단 보조)
- 금리 상승은 9/23 하루에 몰렸다: 5년 4.83%→4.99%(+16bp), 10년 4.96%→5.11%(+15bp). 9/16~9/22는 5년 4.78~4.86%, 10년 4.94~5.01% 박스권.
- HY는 9/21 주중 저점 2.66%에서 9/23 2.73%로 +7bp 반등 — 9/23 당일만 +5bp로 금리 급등일에 같이 벌어졌다.
- IG는 9/18 이후 0.77%에 고정 — 금리 급등일에도 움직이지 않았다.
- 5년이 10년보다 더 올라 5s10s 커브는 15bp→12bp로 3bp 플래트닝.
3. 요약본 반영 문구 (안)
- "9/23 미국채 5년 4.99%(+13bp), 10년 5.11%(+10bp)로 금리가 급등했지만 IG 스프레드는 0.77%(-1bp)로 보합, HY는 2.73%(+3bp)로 소폭 확대에 그쳤다. 전 구간 올인 금리 상승은 대부분 국채 금리에서 왔다."
- 주의: HY 확대 폭은 주간 +3bp로 작지만 9/23 하루 +5bp가 금리 급등과 동행 — 다음 주 금리 추가 상승 시 HY 확대 지속 여부가 관찰 포인트.
4. 출처
- /Users/ron/.hermes/workspace/memory/macro-timeseries/BAMLH0A0HYM2.json (last_updated 2026-09-25)
- /Users/ron/.hermes/workspace/memory/macro-timeseries/BAMLC0A0CM.json (last_updated 2026-09-25)
- /Users/ron/.hermes/workspace/memory/macro-timeseries/DGS5.json (last_updated 2026-09-25)
- /Users/ron/.hermes/workspace/memory/macro-timeseries/DGS10.json (last_updated 2026-09-25)
- 파일 저장 수집기: scripts/pipeline/macro_series_collector.py 31행(MACRO_DIR = memory/macro-timeseries). scripts/pipeline/market_indicator_tracker.py 882~883행은 같은 IG/HY 시리즈(BAMLC0A0CM/BAMLH0A0HYM2)를 지표 목록으로 추적.
- 관련: [[us-ig-weekly]] [[weekly-credit-onepager]]
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