장기 금리 상승이 프라이빗 크레딧 취약성 확대

장기 금리가 상승하면 프라이빗 크레딧의 재무비용이 증가하고 만기·수익률 미스매치(duration risk)이 악화된다. 특히 유가 상승(예: 호르무즈 리스크)이 인플레이션 기대를 자극하면 중앙은행 긴축 압력이 커져 채권시장 혼란과 함께 프라이빗 크레딧의 평가손실·유동성 스트레스가 증폭될 수 있다. 정책 여력이 제한된 상황에서는 충격 흡수가 어려워진다.

출처

• [[260315_huhjae]] (원본 노트)